Идентификация кризисных периодов в странах СНГ на базе индекса давления на валютный рынок (EMPI) и модели с марковскими переключениями MS-DR

Федорова Е.А., Афанасьев Д.О.Экономический анализ: теория и практика

Экономический анализ: теория и практика, 2014, 14(365), 2-11

Страница статьи на официальном сайте журнала

Аннотация

Проведено исследование по идентификации кризисных периодов на примере стран СНГ на основе индекса давления на валютный рынок. Предлагается использовать динамическую регрессионную модель с марковскими переключениями MS-DR, позволяющую определять критические границы индекса валютного давления. Полученные в работе результаты можно использовать для прогнозирования кризиса для стран СНГ, в том числе и для России.

Ключевые слова

Кризисный период; Индекс давления на валютный рынок EMPI; Динамическая регрессионная модель; Модель MS-DR; СНГ

Авторские комментарии

Работа выполнена в рамках прикладной НИР по Государственному заданию Правительства РФ на 2013 г. Пожалуйста, ознакомьтесь с заявлением об ограничении ответственности.