V Международная научно-практическая конференция «Управленческие науки в современном мире»

6-7 декабря 2017 г. в Москве состоялась V Международная научно-практическая конференция «Управленческие науки в современном мире», организованная Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

В рамках секции Математические методы и модели в управлении 6 декабря мною был презентован доклад на тему «Краткосрочное прогнозирование цены электроэнергии на российском рынке с использованием класса моделей SCARX» (Афанасьев Д.О., Федорова Е.А.).

В данном исследовании была выполнена апробация класса моделей SCARX (авторегрессия с сезонной компонентой и экзогенными факторами), предложенного Jakub Nowotarski и Rafał Weron (ссылка), на двух ценовых зонах российского рынка электроэнергии для краткосрочного прогнозирования цены. Проведено сравнение SCARX на базе вейвлет-сглаживания (SCARX-W) и фильтра Ходрика-Прескотта (SCARX-HP) с ARX и наивным подходом с использованием средневзвешенных недельных и дневных ошибок, а также теста Диболда-Мариано (DM). Обозначена перспектива применения класса моделей SCARX совместно с различными методами комбинирования прогнозов.

С программой секции можно ознакомиться здесь.

Тезисы доклада доступны для скачивания здесь (сс. 76-81).

Презентация к докладу доступна для скачивания здесь.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках проекта № 16-06-00237 A.