IV Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике-2016»

С 9 по 11 ноября 2016 г. в Москве состоялась IV Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике-2016», организованная Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

В рамках секции Методы системного моделирования 10 ноября был презентован доклад на тему «Внешние и внутренние детерминанты на рынке электроэнергии: мульти-
масштабный адаптивный каузальный анализ» (Афанасьев Д.О., Федорова Е.А.). Работа посвящена исследованию причинно-следственных связей между ценой на электроэнергию, спросом на нее и ценой угля на различных временных масштабах для 3х рынков: зоны Европа-Урал (EU) и Сибирь (SI) российской биржи ATS, и английского рынка APX Power UK. В работе используется декомпозиция на эмпирические моды (CEEMDAN) и тест причинности по Гренджеру, позволяя перейти от анализа на исходном уровне данных, к более детальному уровню компонент временных рядов.

С полной программой конференции можно ознакомиться здесь.

Тезисы с конференции доступны для скачивания здесь (сс. 163-167).

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках проекта № 16-06-00237 A.