Наука

Образование

ПериодУчебное заведениеФакультет / Специальность
2002-2008Московский Государственный Университет им. М.В.ЛомоносоваФизический / Физики атомного ядра и частиц / Компьютерные методы в физике
2010-2013Финансовый университет при Правительстве РФЗаочный факультет экономики / Финансы и кредит / Финансовый менеджмент
2013-н/вФинансовый университет при Правительстве РФАспирантура / 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит

Научные интересы

В сферу моих основных научных интересов на данный момент входит изучение, освоение и апробация всевозможных математических и эконометрических методов и моделей к решению практических задач в экономике. В их числе: модели с марковскими переключениями состояний c фиксированной или зависящей от времени матрицей перехода (MRS-CTP, MRS-TVTP), вейвлет-декомпозиция и ее приложения, применение обобщенного нормального распределения (GED v.1 / v.2) в различных задачах, бутстрап, декомпозиция на эмпирические моды и преобразование Гильберта-Хуанга (EMD, EEMD, CEEMDAN, HHT), зависящая от времени внутренняя корреляция временных серий (TDIC) и др. В области непосредственно экономики особый интерес для меня представляют вопросы построения систем кризисных индикаторов раннего предупреждения и изучение ценообразования на спотовых рынках электроэнергии. В рамках моей исследовательской работы я активно использую такие программные продукты и платформы, как Matlab, Stata, E-Views, TeX/LaTeX и др.

Публикации

В разделе Наука-Публикации вы можете найти перечень публикаций с моим участием и ознакомиться с подробной информацией о них, а также скачать текст некоторых работ и программные модули и библиотеки, которые были реализованы мной для выполнения расчетов в соответствие с используемыми методологиями и подходами.