Федорова Е.А., Афанасьев Д.О.
Известия РАН. Энергетика, 2015, 3, с.3-17
Аннотация
В работе на базе построенной краткосрочной регрессионной модели «цена–спрос» с марковскими переключениями режимов показан динамический характер взаимосвязи цены и спроса на электроэнергию на российском спотовом рынке (рынке на сутки вперед). Цены на электроэнергию демонстрируют переключение состояний чувствительности к спросу, отражая нелинейную природу краткосрочного механизма ценообразования. Выявлены существенные различия в характеристиках режимов функционирования оптового рынка электроэнергии в ценовых зонах Европа–Урал и Сибирь, соответствующих спаду рынка, его нормальному функционированию и подъему. Полученные результаты могут быть использованы экономическими агентами и регулирующими организациями при прогнозировании цен на электроэнергию на базе плановых данных о потреблении.
Ключевые слова
спотовый рынок электроэнергии, моделирование цены на электроэнергию, вейвлет-декомпозиция, модель с марковскими переключениями.
Авторские комментарии
Пожалуйста, ознакомьтесь с заявлением об ограничении ответственности.