С 19 по 23 декабря 2016 г. в Москве проходит третий Российский экономический конгресс (РЭК-2016), организованный Новой экономической ассоциацией, Экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и Институтом экономики РАН.

Я выступал 20 декабря в рамках секции Отраслевые рынки и промышленная политика (сессия 20.12.1. Энергетические рынки: факторы динамики цен и роста) с докладом на тему «Мульти-масштабный адаптивный регрессионный анализ влияния
фундаментальных факторов на рынок электроэнергии» (Афанасьев Д.О., Федорова Е.А., Гиленко Е.В.). Работа посвящена исследованию динамической взаимосвязи цены электроэнергии и ее фундаментальных детерминант: спроса на электроэнергию и цен первичных видов топлива (газ, уголь) на различных временных масштабах. Рассмотрены 3 оптовых рынка: ценовые зоны Европа-Урал (ATS EU) и Сибирь (ATS SI) в России и биржа APX в Великобритании. В рамках данного исследования был апробирован разработанный нами инструмент – зависящая от времени внутренняя регрессия (time-dependent intrinsic regression, TDIR).

С полной программой конференции можно ознакомиться здесь.

Презентация с конференции доступна для скачивания здесь.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках проекта № 16-06-00237 A.