Образование
| Период | Учебное заведение | Факультет / Специальность |
|---|---|---|
| 2002-2008 | Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова | Физический / Физики атомного ядра и частиц / Компьютерные методы в физике |
| 2010-2013 | Финансовый университет при Правительстве РФ | Заочный факультет экономики / Финансы и кредит / Финансовый менеджмент |
| 2013-н/в | Финансовый университет при Правительстве РФ | Аспирантура / 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит |
Научные интересы
В сферу моих основных научных интересов на данный момент входит изучение, освоение и апробация всевозможных математических и эконометрических методов и моделей к решению практических задач в экономике. В их числе: модели с марковскими переключениями состояний c фиксированной или зависящей от времени матрицей перехода (MRS-CTP, MRS-TVTP), вейвлет-декомпозиция и ее приложения, применение обобщенного нормального распределения (GED v.1 / v.2) в различных задачах, бутстрап, декомпозиция на эмпирические моды и преобразование Гильберта-Хуанга (EMD, EEMD, CEEMDAN, HHT), зависящая от времени внутренняя корреляция временных серий (TDIC) и др. В области непосредственно экономики особый интерес для меня представляют вопросы построения систем кризисных индикаторов раннего предупреждения и изучение ценообразования на спотовых рынках электроэнергии. В рамках моей исследовательской работы я активно использую такие программные продукты и платформы, как Matlab, Stata, E-Views, TeX/LaTeX и др.
Публикации
В разделе Наука-Публикации вы можете найти перечень публикаций с моим участием и ознакомиться с подробной информацией о них, а также скачать текст некоторых работ и программные модули и библиотеки, которые были реализованы мной для выполнения расчетов в соответствие с используемыми методологиями и подходами.